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外汇市场的滑点-斯瑞德外汇资讯

2018-04-01 21:26来源: 未知 点击:

滑点的本质就是交易者最初请求的报价与执行报价之差。

交易者的订单,可能是市场单也可能是挂单,由于价格发生变化导致系统不能准确按照交易者最初请求的价格执行订单,最后执行订单时所用的报价是更有利于交易者的价格。出现这种执行价格优于交易者请求的报价的情况时,我们称这种滑点为正滑点。反之,最后执行订单时所用的报价会导致交易者出现亏损。则这种执行价格不利于交易者盈利的情况被称为负滑点。(斯瑞德外汇资讯)

在遇到特殊跳空行情时,滑点可能造成交易者的仓位爆仓成负值。

因此,滑点本质上来说,是交易者最初请求的报价与执行报价之差。滑点的成因有很多种,比如由于市场波动,交易量等因素导致市场行情以毫秒为单位地快速变化,流动性不足导致的市场报价断层,以及网络延迟等因素都会导致滑点的产生。

网络延迟。也就是交易平台的执行速度,这是滑点产生的重要原因之一。通常来说,交易商获得报价是通过所在的交易所获得数据,显示在自身交易平台之上,客户在提交订单之后,通过服务器提交至交易所,当系统价格触发客户的成交指令,比如市价单,或止盈单,止损单,限价等挂单价格,系统将会在ECN报价池系统内寻找与客户匹配的价格为客户成交订单。而在这个传输过程中,往往有一个比较微小的延迟,平时可能看不出来,可能只是一瞬间(通常是毫秒级别),但是一旦碰到剧烈波动的行情,市场报价就发生的变化,服务器一旦处理不过来,所产生的延迟就会发生。与做市商平台里弹出“价格已经变化,是否需要成交”等二次确认不同,ECN平台里不会要求客户二次确认,而是直接以最新的价格成交。这个时候,成交的价格与客户想要成交的价格可能有些许差异。(斯瑞德外汇咨询)

流动性不足导致的市场报价断层。流动性可以说是金融市场的空气,一个失去流动性的市场必定是一个没有活力的市场。一旦有客户进行了卖出操作,必然有另外的客户进行买入操作,这样才能保证市场的正常运作。当流动性不足时,交易者就无法在合适的时候拿到最优的报价,滑点也因此产生。

市场波动。在市场波动大时,滑点非常容易发生,比如发生一些大件事时,市场价格就极其容易被影响,导致无法订单在最适合的价格成交。市场剧烈波动时也意味着流动性变低,低流动性会使得订单无法最初指定的价格执行。而最大滑点通常会在发生大件事时产生。作为日内交易者,应该避免在重大事件发生时进行交易,例如美联储会议期间。当然,当市场发生巨大波动时,对交易者来说是非常有诱惑力的,但在这时做交易的风险非常大。如果你已经在交易中,你可能会因为大量的滑点而面临比预期更大的风险。

当然,滑点的发生,有时候也不是因为以上的原因,有可能是不正规的交易商故意做手脚。我们称之为异常滑点,也叫非对称性滑点。从理论上来说,正向滑点和负向滑点的几率是一样的,也就是说,你从滑点中受益或是亏损的几率是对等的,这也是完全合理的。达美外汇资讯-文章仅供参考

 

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